Der Erwerb des Buches enthält gleichzeitig die kostenlose Mitgliedschaft im Buchklub des Verlags zum Ausprobieren – dort können Sie von über einer Million Bücher ohne weitere Kosten auswählen. Das Buch besteht aus Wikipedia-Artikeln: Credit Default Swap, Black-Scholes-Modell, Crank-Nicolson-Verfahren, Cox-Ross-Rubinstein-Modell, Rente, Zinsstrukturmodell, Zahlungsstrom, Verfügbarkeitsprämie, Stochastische Integration, Satz von Kantorowitsch, Barwert, HJM-Modell, Rentenrechnung, Auszahlungsplan, Diskontstruktur, Stückzins, Lemma von Itō, LIBOR-Markt-Modell, Konvexität, Endwert, Ertragswert, Logarithmierte Rendite, Annuitätenmethode, Wurzel-T Regel, Short Rate, Dividendennachteil, Kassazins, Zinsderivat, Optionssensitivität,. Online finden Sie die kostenlose Aktualisierung der Bücher. Nicht dargestellt. Auszug: Ein Credit Default Swap (CDS, engl. Kreditausfall-Swap) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln. Ein CDS ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der Bezug auf einen Referenzschuldner (als Basiswert) nimmt. Referenzschuldner sind typischerweise große, kapitalmarktnotierte Unternehmen. Eine Vertragspartei, der so genannte Sicherungsnehmer, bezahlt eine laufend zu entrichtende sowie zusätzlich eine einmalig am Anfang zu zahlende Prämie. Dafür erhält er von seinem Vertragspartner, dem so genannten Sicherungsgeber, eine Ausgleichszahlung, sofern der in dem CDS-Vertrag bezeichnete Referenzschuldner ausfällt. Der CDS ähnelt damit einer Kreditversicherung. Allerdings erhält der Sicherungsnehmer die Ausgleichzahlung unabhängig davon, ob ihm durch den Ausfall des Referenzschuldners überhaupt ein Schaden entsteht. Credit Default Swaps sind also ein Instrument, mit dem unabhängig von bestehenden Kreditbeziehungen Kreditrisiken gehandelt und Long und Short gegangen werden kann. CDS sind außerbörslich gehandelte Geschäfte (Over-the-Counter-Geschäfte, OTC-Geschäfte). Zur…http://booksllc.net/?l=de&id=101305