Wie kommst Du darauf, dass sie Dich warnt? Zum einen weiß sie wahrscheinlich nichteinmal, dass Daten geklaut wurden geschweige denn welche genau.
Zum anderen ist die Frage inwiefern Deine Bank überhaupt weiß, dass Du die deutsche Steuer umgehst (ansonsten hättest Du ja zumindest erstmal nichts zu befürchten) – das liegt in Deiner eigenen Verantwortung.
Du kannst ja auch Geld bei einer schweizer Bank anlegen, welches dem Fiskus bekannt ist indem Du Erträge etc.immer schön angegeben und versteuert hast…